《艳粉街》主要拍摄工人家属区的日常生活，由铁西区政府彩券发行现场开始。主持人拿着麦克风说：“从来就没有救世主，命运掌握在自己手中，抽烟，伤肺，喝酒，伤胃。到歌厅，高消费。买点彩券，经济又实惠。生活区，孩子们在脏乱的街道上谈恋爱，开玩笑，调侃着未来和理想。大街上贴出来了拆迁布告，大家在为新安置房而议论。无论满意与否，最后都搬走了。有人在废墟上挖先人的骨灰盒，想一并带走。旧的集体生活烟消云散 。王兵以前在沈阳上学，经常到铁西区拍图片。在他眼里，铁西区首先是一个中国几十年政治、经济、生活历史的一个缩影。王兵本来想在铁西区拍个故事片，但在铁西区这个突然变得纷繁和沉重的题材下，这一想法似乎变得无法实施。更让王兵苦恼的是资金的问题，当时王兵的口袋里只有几千块钱，他没有钱组建剧组，摄影器材也只有一台精度并不高的DV。题材和资金的双重问题，让王兵为铁西区拍摄一部故事片的想法走入了死胡同。如何把单薄的DV和体积庞大的铁西区联系起来，王兵左想右想，他发现只有纪录片这一种方式能完成 。该片开拍前，王兵拟定了一份拍摄大纲，铁西区最让他痴迷的地方有三个，这三个地方正好可以组成拍摄的主体——工厂、铁轨、艳粉街。王兵决定就用这三个场景来概括整个铁西区，这三个地区也正好是铁西区特点最为鲜明的区域。该片拍摄的过程中，王兵其实并没有按照区域的递进顺序来拍摄。摄影师出身的王兵，随机性的在铁西区内寻找最好的景深和景别。王兵不与拍摄对象接触，原因之一是性格内敛，另外一个原因则是因为王兵害怕有阻力影响纪录片的拍摄 。从1999年下半年开始，到2001年拍摄结束，一 共积累素材长达300余小时。2002年，《铁西区》粗剪版完成 。